- Свічкова аналіз: що це таке і як його проводити
- Аналіз ринку по свічним паттернам
- розворотні патерни
- Моделі продовження тренда
- Торгова стратегія Параболик + МА із застосуванням свічкового аналізу
- Переваги та недоліки торгівлі по свечному аналізу
Багато досвідчені трейдери сходяться на думці, що ціна сама по собі є найкращим індикатором. З одного боку, в графіку закладена вся найважливіша інформація про зміни в ціні активу, з іншого - ця інформація максимально об'єктивна і не спотворена додатковими фільтрами і формулами. Але як правильно аналізувати ціновий графік, і як отримати інформацію про майбутнє русі на ринку Форекс , Маючи лише дані про вже трапилися зміни? У цьому допоможуть японські свічки.
Зміст:
- патерни розвороту
- Патерни продовження тренда
- Стратегія торгівлі із застосуванням свічкового аналізу
- Плюси і мінуси свічкового аналізу
Свічкова аналіз: що це таке і як його проводити
Японські свічки - тип графіка, який, ймовірно, використовувався східними торговцями ще в середньовіччі, для відстеження змін ціни на рис.
На відміну від звичного європейцям лінійного графіка, свічки дають набагато більше інформації про рух ціни: параметри відкриття і закриття торгів, а також ціновий мінімум і максимум за означений таймфрейм.
Відстань між ціною відкриття і ціною закриття називають тілом свічки, а «хвости», що простягнулися від тіла до точок мінімуму і максимуму - тінями.
Як правило, якщо ціна в період формування свічки ціна росте вгору, її тіло забарвлюється в білий колір, або залишається «порожнім». Якщо ж ціна падає, тіло свічки закрашивается в чорний колір, або будь-який інший, якщо зростаючі свічки на цьому графіку мають колір фону.
Таким чином свічковий аналіз дозволяє трейдеру зрозуміти, як змінювалася ціна протягом певного часового періоду. Мінімуми і максимуми позначають повний діапазон коливання, тіло свічки показує реальні зміни курсу валюти або ціни іншого активу. Це особливо важливо на довгострокових графіках, де зміни цілого торгового дня відображаються на одній тимчасової відсіченні.
Аналіз ринку по свічним паттернам
Кожна свічка сама по собі дає трейдеру певну інформацію. Наприклад, довга тінь говорить про те, що в ту сторону, куди вона спрямована, було сильне рух, однак потім інша група трейдерів перенаправила рух в інший бік. Це можна розцінювати як сигнал про зміну тренда, і відкривати позиції в напрямку, протилежному тому, куди «вказує» тінь.
Однак ще більш ефективні сигнали дають свічкові патерни. Це певні моделі, які можуть бути сформовані як однієї, так і цілою групою свічок. Такі патерни діляться на групи: одні повідомляють про можливість розвороту тренда, інші підтверджують його продовження.
розворотні патерни
Розворотне називаються моделі, після формування яких ціна з більшою часткою ймовірності змінить свій напрямок. Найбільш популярними розворотне паттернами є поглинання (бичаче і ведмеже), внутрішні бари та пін-бари (молот, доджі).
Правильна модель поглинання утворюється після сильного руху, коли остання свічка формується в зворотному напрямку (бичача свічка після спадного тренда або ведмежа після висхідного). При цьому остання свічка за розміром мусить бути більшою за попередню: тіло повинно повністю «поглинати» тіло передостанній, а тіні - перекривати весь силует попереднього бару.
На практиці така модель означає, що колишній тренд ослаб (про це свідчить невеликий розмір останньої свічки, що сформувалася в напрямку тренда). При цьому остання потужна свічка, вишикувавшись в зворотному напрямку, говорить про те, що трейдери, зацікавлені в протилежному тренді, накопичили сили і готові штовхати ціну і далі. Якщо наступного свічці ціна піде в напрямку, зазначеному баром поглинання, має сенс відкривати угоди в цю сторону.
Друга популярна розворотне модель - внутрішній бар. На графіку цей патерн виглядає як зворотний поглинання: він також складається з двох свічок, однак останній, сигнальний бар повністю перекривається силуетом попереднього.
Може здатися, що маленький бар в тіні попереднього великого говорить про слабкість опору панівної тенденції, однак на практиці все залежить від того, куди піде ціна після формування патерну. У трейдера є час простежити, «проб'є» чи ціна силует великої свічки в зворотному напрямку, або рух продовжиться як і раніше. якщо відбудеться пробій в напрямку, зазначеному внутрішнім баром, має сенс відкривати угоду. В іншому випадку патерн вважається не сформованим, і сигнал просто пропускається.
Ще один популярний розвороту патерн - пін-бар. Цей патерн отримав таку назву від казкового персонажа Піноккіо, що мав довгий ніс - свічки, що відносяться до цієї категорії, мають настільки ж довгу тінь. Бичачий пін-бар ще називають молотом (знову ж таки, через характерну форму) - він має довгу тінь, спрямовану вниз, і маленька біла (пусте) тіло. Ведмежий пін-бар, доджі (дзига), має довгу тінь, спрямовану вгору, і маленьке чорне (забарвлене) тіло
Пін-бари, розташовані в закінчення тренда. Інформують трейдера про те, що група трейдерів, що домінувала на ринку до цього, зробила останній ривок в спробі продовжити рух в заданому напрямку, однак їх сил не вистачило, і ціна відкотилася назад (про це свідчить довга тінь). Після формування такої свічки має сенс відкривати угоди в напрямку, протилежному тому, на яке вказує довга тінь (тобто, проти колишнього тренда).
Моделі продовження тренда
Патерни продовження тренда не так популярні, як розворотні, адже більшість трейдерів вважають за краще ловити тренд в самому його початку. Тим не менш, є кілька моделей, гідних уваги: по крайней мере, вони здатні попередити продавця у тому, що входити проти тренда зараз - не найкраща ідея.
Найбільш популярна модель трьох свічок - вона працює як для висхідного, так і для низхідного тренда. Як випливає з назви, вона формується з трьох свічок невеликого розміру, які влаштовуються одна за одною проти пануючої тенденції. Завершує патерн один великий бар, вирушивши в напрямку колишнього тренда (проти трьох попередніх свічок) і компенсуючий корекцію.
Наступна модель називається «протистояння», і являє собою все той же пін-бар, тільки розташований не в завершення тренда, а в його середині. Ключовим фактором стає напрям тіні пін-бару: якщо в розпал бичачого тренда формується свічка з довгою ведмежою тінню і невеликим бичачим тілом, це свідчить про те, що ведмеді намагалися штовхнути ціну вниз, але бики виграли протистояння, і панівний тренд продовжився.
Кожна свічкова модель сама по собі дає певний сигнал на відкриття угоди. Однак для того, щоб торгувати більш ефективно, рекомендується використовувати торговельну систему, де сигнали свічкових патернів підтверджуються або фільтруються іншими інструментами.
Торгова стратегія Параболик + МА із застосуванням свічкового аналізу
У даній стратегії торгівлі, крім свічок патернів, використовуються індикатори змінна середня з періодом 50 і Parabolic SAR зі стандартними настройками. Угоди відкриваються тільки тоді, коли сигнал підтверджений усім елементами торгової системи.
Угоди на купівлю відкриваються при дотриманні наступних умов:
- Формується розвороту патерн для спадного тренда або патерн продовження для висхідного.
- Маркер Параболіка розміщується під ціною.
- Графік перетинає ковзну середню знизу вгору.
Угода на купівлю по комплексної стратегії
Угоди на продаж відкриваються в дзеркальній ситуації.
Параболик також використовується для установки стоп лосс, який рекомендується підтягувати за ціною для поступового виходу в безубиток. Також можна встановити тейк профіт в співвідношенні 3: 1 до стопу.
Стратегія торгівлі універсально, підходити не тільки для торгівлі валютними парами Forex, але також металами, CFD на акції фондового ринку, і навіть криптовалюта . Однак для більшої ефективності рекомендується вибирати ліквідні активи.
Переваги та недоліки торгівлі по свечному аналізу
Свічкова аналіз цінують, в першу чергу, за його універсальність. Свічки - це не індикатор, а тип графіка, спосіб відображення руху ціни. Коли інші інструменти технічного аналізу будуть втрачати актуальність і навіть вводити трейдерів в збитки, патерни свічкового аналізу. Хоч і зазнають невеликі зміни, як і раніше будуть працювати.
Однак для того, щоб вчасно розпізнати ці зміни і як і раніше вміти використовувати моделі, потрібно володіти певним досвідом. Як і інші не автоматизовані стратегії торгівлі, трейдинг по свічним паттернам навряд чи підійде новачкам, і вже точно не варто відразу ж починати торгувати по свічках на реальні гроші.
Крім того, по-справжньому чіткі і однозначні свічкові моделі - досить рідкісне явище. В результаті трейдеру доведеться постійно вибирати: або відкривати угоду щодо спірного сигналу, ризикуючи закритися в мінус, або чекати ідеально правильний патерн, просиджуючи дні і тижні без угод, а значить, і без прибутку.
Торгівля на фінансових ринках пов'язана з високим рівнем ризику для капіталу. Для того, щоб знизити ризики, рекомендується чітко слідувати правилам мані-менеджменту і завжди встановлювати Stop Loss. Всі рішення, які приймає трейдер при роботі на Форекс є його особистою відповідальністю.